Сравнение CUSUX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -6.99% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 22.69% | 24.95% | -11.01% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -12.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
CUSUX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и SCHG
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSUX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CUSUX
SCHG
Сравнение CUSUX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 3.71 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.79 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и SCHG
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 9.87% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и SCHG
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -34.59% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -16.41% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -34.59% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -12.51% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -5.22% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.84% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и SCHG
Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 5.16%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.77% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 12.54% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 22.45% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 22.31% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.51% | +0.20% |