PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CUSUX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с SCHG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSUX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между CUSUX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.39%
171.11%
CUSUX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUSUX:

0.18

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

CUSUX:

0.39

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

CUSUX:

1.06

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

CUSUX:

0.16

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

CUSUX:

0.55

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

CUSUX:

6.82%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

CUSUX:

20.49%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

CUSUX:

-35.74%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

CUSUX:

-14.47%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%.

CUSUX

С начала года

-5.92%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-10.07%

1 год

4.57%

5 лет

11.08%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-4.69%

1 год

14.30%

5 лет

18.55%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CUSUX и SCHG

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund
График комиссии CUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CUSUX: 0.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUSUX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности CUSUX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUSUX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CUSUX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CUSUX: 0.18
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино CUSUX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CUSUX: 0.39
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега CUSUX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CUSUX: 1.06
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара CUSUX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CUSUX: 0.16
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина CUSUX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CUSUX: 0.55
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.55
CUSUX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и SCHG

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		1.37%1.29%1.19%1.35%1.30%1.56%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и SCHG

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-13.04%
CUSUX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и SCHG

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 14.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
16.60%
CUSUX
SCHG