Сравнение CUSUX с CMEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и CMEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и CMEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -9.56% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 22.69% | 10.21% |
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | -7.87% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у CMEUX с доходностью -7.87%.
CUSUX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
CMEUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и CMEUX
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMEUX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSUX vs. CMEUX — Ранг доходности на риск
CUSUX
CMEUX
Сравнение CUSUX c CMEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | CMEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.04 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.77 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | CMEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и CMEUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и CMEUX
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности CMEUX в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 10.15% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% |
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 1.10% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и CMEUX
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки CMEUX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и CMEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | CMEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -28.39% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.09% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -25.61% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -9.51% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -5.44% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.75% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и CMEUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеют волатильность 4.10% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | CMEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.27% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.43% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 18.79% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.93% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 20.10% | +1.59% |