Сравнение CUSIX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSIX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSIX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | -2.51% | -1.21% | 4.80% | 5.77% | -0.75% | 22.04% | 12.07% | 22.83% | -9.78% | 0.89% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.53% соответственно.
CUSIX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 6.47%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSIX и VSMVX
CUSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
CUSIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
CUSIX
VSMVX
Сравнение CUSIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSIX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.00 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.52 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.52 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 5.76 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.00 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CUSIX и VSMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSIX и VSMVX
Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.11% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок CUSIX и VSMVX
Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -47.61% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -15.74% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.76% | -28.81% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -47.61% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -6.15% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -7.72% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 4.15% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSIX и VSMVX
Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.50% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 13.57% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 23.83% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 22.18% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 24.15% | +0.82% |