PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-7.81%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%-4.34%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

CUSEX

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-5.09%
1 год
12.77%
3 года*
14.99%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.36%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с BPTRXCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с ADX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий CUSEX и SWLGX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CUSEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.66

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.72

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

2.51

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между CUSEX и SWLGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и SWLGX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.87%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и SWLGX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-32.69%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-16.16%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-32.69%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-16.16%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.13%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.62%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и SWLGX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) составляет 4.36%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.38%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.82%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

22.31%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

21.47%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

22.78%

-6.46%