PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с PREIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-7.81%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.72%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-7.11%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.66% соответственно.

CUSEX

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-5.09%
1 год
12.77%
3 года*
14.99%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.36%

PREIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-3.40%
1 год
15.76%
3 года*
17.48%
5 лет*
11.51%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с BPTRXCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с BLUEX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий CUSEX и PREIX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

CUSEX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.91

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.66

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между CUSEX и PREIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и PREIX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности PREIX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.87%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%0.00%0.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.97%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и PREIX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-55.32%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.12%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-24.60%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-33.81%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-8.93%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.76%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.49%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и PREIX

Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеют волатильность 4.36% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.25%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.03%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

18.09%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.95%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.06%

-1.74%