PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSDX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSDX с TSDLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CUSDX (Six Circles Ultra Short Duration Fund) and TSDLX (T. Rowe Price Short Duration Income Fund) are both mutual funds - CUSDX is a Ultrashort Bond fund managed by Six Circles, while TSDLX is a Short-Term Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, CUSDX returned 3.08%/yr vs 4.55%/yr for TSDLX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CUSDX charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for TSDLX.

Доходность

Сравнение доходности CUSDX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUSDX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 1.17%.

CUSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.23%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.63%
3 года*
8.81%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSDX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		1.63%3.64%5.96%5.13%-0.64%0.04%0.04%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		1.17%7.65%10.89%9.91%-5.69%0.77%0.10%

Correlation

The correlation between CUSDX and TSDLX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Ultra Short Duration Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CUSDX:
CUSDX с FJTDXCUSDX с DFYGXCUSDX с BUBIXCUSDX с FHCOXCUSDX с BUBSXCUSDX с CUTAXCUSDX с CIUEX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с MYFRXTSDLX с LQDHTSDLX с JAAATSDLX с STBFXTSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Доходность на риск

CUSDX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSDX
Ранг доходности на риск CUSDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSDX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUSDXTSDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
2.57

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.13
5.08

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.75

1.72

+2.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.71

3.80

+6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.64

16.15

+39.49

CUSDX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSDX на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа TSDLX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSDX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUSDX и TSDLX

Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и TSDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSDXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.99%

-7.86%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.26%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.80%

-1.26%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.99%

-7.86%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.49%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.29%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSDX и TSDLX

Текущая волатильность для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) составляет 0.22%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSDXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.58%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

1.37%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

1.87%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

2.45%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

2.34%

-1.39%

Сравнение комиссий CUSDX и TSDLX

CUSDX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSDX и TSDLX

Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности TSDLX в 5.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		4.14%3.28%4.76%3.25%1.70%0.84%1.63%0.67%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		5.07%6.06%9.64%7.72%1.82%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUSDX and TSDLX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDLX has higher volatility (0.58%) compared to CUSDX (0.22%). In terms of maximum drawdown, CUSDX dropped -1.99% vs TSDLX's -7.86%.

CUSDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSDX и TSDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор