Сравнение CUSDX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSDX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSDX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 0.35% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.06% | 0.87% | -0.30% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSDX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%.
CUSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSDX и TRBUX
CUSDX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
CUSDX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
CUSDX
TRBUX
Сравнение CUSDX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSDX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.10 | 4.39 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.47 | 13.90 | -7.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.17 | 5.56 | -2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.29 | 22.36 | -12.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.41 | 66.94 | -20.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSDX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10 | 4.39 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.79 | 2.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 1.94 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между CUSDX и TRBUX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSDX и TRBUX
Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CUSDX и TRBUX
Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSDX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.99% | -4.15% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.39% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.99% | -2.68% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.39% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.22% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.13% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSDX и TRBUX
Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSDX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.20% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.32% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99% | 1.98% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 1.70% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.52% | -0.56% |