Сравнение CUSDX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSDX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSDX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 0.35% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.50% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSDX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
CUSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSDX и MUIIX
CUSDX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
CUSDX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
CUSDX
MUIIX
Сравнение CUSDX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSDX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | 3.24 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.63 | 16.83 | -10.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.23 | 8.51 | -5.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.51 | 42.24 | -32.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.89 | 88.82 | -44.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSDX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 3.24 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.79 | 1.94 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 1.83 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между CUSDX и MUIIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSDX и MUIIX
Дивидендная доходность CUSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUSDX и MUIIX
Максимальная просадка CUSDX за все время составила -1.99%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSDX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSDX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.99% | -1.20% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.99% | -1.20% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.06% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSDX и MUIIX
Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CUSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSDX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.10% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.81% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99% | 1.24% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 1.57% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.44% | -0.48% |