Сравнение CURE с TMF
CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 13.82%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CURE charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности CURE и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 13.82% против -17.81% соответственно.
CURE
- 1 день
- 6.20%
- 1 месяц
- 17.48%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 6.23%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 13.82%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам CURE и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 6.23% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between CURE and TMF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | -0.13 |
The correlation between CURE and TMF shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURE vs. TMF — Ранг доходности на риск
CURE
TMF
Сравнение CURE c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURE | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.11 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -0.22 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURE и TMF
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURE | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -92.89% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -26.51% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.93% | -55.14% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -88.81% | +36.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -92.89% | +23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -92.55% | +76.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -43.94% | +25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 13.06% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и TMF
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURE | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 7.49% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 19.82% | +14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 27.47% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 46.49% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 43.70% | +6.04% |
Сравнение комиссий CURE и TMF
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и TMF
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.07% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
CURE and TMF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURE has higher volatility (18.67%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, CURE leads with 13.82% vs -17.81% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.82% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.07% for CURE.
CURE is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for CURE and 1.01% for TMF.
CURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURE и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор