Сравнение CURE с SOXS
CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 13.82%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CURE и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 13.82% против -78.37% соответственно.
CURE
- 1 день
- 6.20%
- 1 месяц
- 17.48%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 6.23%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 13.82%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам CURE и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 6.23% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between CURE and SOXS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | -0.45 |
Over the past year, the inverse relationship between CURE and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURE vs. SOXS — Ранг доходности на риск
CURE
SOXS
Сравнение CURE c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURE | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.98 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.41 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURE и SOXS
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURE | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -100.00% | +30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -97.89% | +66.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.93% | -99.87% | +47.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -99.98% | +47.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -100.00% | +30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -100.00% | +84.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -92.63% | +74.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 68.36% | -54.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 18.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURE | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 59.41% | -40.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 109.76% | -75.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 126.44% | -79.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 113.26% | -68.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 103.02% | -53.28% |
Сравнение комиссий CURE и SOXS
И CURE, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и SOXS
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.07% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CURE and SOXS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to CURE (18.67%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, CURE leads with 13.82% vs -78.37% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 18.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.82% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CURE and SOXS have the same expense ratio: 1.08% per year.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 1.07% for CURE.
CURE is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%).
CURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURE и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор