PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 12.46%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 1.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CURE и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -10.92%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 12.46% против -78.82% соответственно.

CURE

1 день
9.14%
1 месяц
12.73%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-9.12%
1 год
31.64%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.98%
10 лет*
12.46%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.92%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between CURE and SOXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between CURE and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

CURE vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURESOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.96

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-3.83

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.59

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-1.00

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-1.43

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CURESOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.96

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.79

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.79

+1.26

Просадки

Сравнение просадок CURE и SOXS

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CURESOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-100.00%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-97.68%

+66.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-99.80%

+47.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-99.97%

+47.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-100.00%

+30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-100.00%

+70.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-92.61%

+74.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

68.11%

-54.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 14.72%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CURESOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

44.24%

-29.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

84.19%

-53.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.12%

102.19%

-58.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

108.21%

-64.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.58%

100.48%

-50.90%

Сравнение комиссий CURE и SOXS

И CURE, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и SOXS

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.20%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CURE and SOXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to CURE (14.72%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, CURE leads with 12.46% vs -78.82% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 12.46% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CURE and SOXS have the same expense ratio: 1.08% per year.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 1.20% for CURE.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%).

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор