PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с LABU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 13.49%/yr vs -11.11%/yr for LABU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CURE charges 1.08%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности CURE и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: 13.49% против -11.11% соответственно.

CURE

1 день
-0.55%
1 месяц
13.53%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-6.00%
1 год
26.46%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.51%
10 лет*
13.49%

LABU

1 день
2.37%
1 месяц
-8.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
8.94%
1 год
198.09%
3 года*
6.07%
5 лет*
-34.35%
10 лет*
-11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-7.96%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		12.06%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between CURE and LABU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

0.59

The correlation between CURE and LABU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CURE и LABU

Секторы
CURE
LABU

Здравоохранение

100.0%
99.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CURE
100.0%
LABU
99.8%

Сырьевые материалы

CURE

-

LABU
0.0%

Коммуникационные услуги

CURE

-

LABU

-

Потребительский циклический сектор

CURE

-

LABU

-

Потребительский защитный сектор

CURE

-

LABU

-

Энергетика

CURE

-

LABU

-

Финансовые услуги

CURE

-

LABU
0.2%

Промышленность

CURE

-

LABU

-

Недвижимость

CURE

-

LABU

-

Технологии

CURE

-

LABU

-

Коммунальные услуги

CURE

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

CURE vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CURELABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.57

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.89

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

6.49

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

18.31

-16.37

CURE vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CURE и LABU

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CURELABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-99.18%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-30.70%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-78.30%

+26.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-97.59%

+45.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-98.96%

+29.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-96.05%

+69.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-81.69%

+63.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

10.91%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и LABU

Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 14.30%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 31.31%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CURELABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

31.31%

-17.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

61.52%

-30.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

77.69%

-33.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.84%

95.70%

-51.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.59%

95.45%

-45.86%

Сравнение комиссий CURE и LABU

CURE берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и LABU

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности LABU в 0.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.16%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.69%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

CURE and LABU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (31.31%) compared to CURE (14.30%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, CURE leads with 13.49% vs -11.11% for LABU. On fees, CURE is cheaper at 1.08% per year. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 14.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.49% return vs -11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CURE is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

CURE has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.69% for LABU.

CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for CURE and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор