Сравнение CURE с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
CURE и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CURE и DRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CURE и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -15.60% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 13.60% против -6.42% соответственно.
CURE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.60%
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CURE и DRN
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DRN в 0.99%.
Доходность на риск
CURE vs. DRN — Ранг доходности на риск
CURE
DRN
Сравнение CURE c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURE | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.29 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -0.10 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.43 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.13 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.11 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.19 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CURE и DRN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и DRN
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DRN в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.26% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок CURE и DRN
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и DRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CURE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -86.32% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -32.57% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -80.58% | +28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -86.32% | +17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -70.82% | +37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -34.77% | +16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 12.25% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и DRN
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеют волатильность 14.17% и 13.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CURE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 13.99% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 28.59% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 48.51% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 56.62% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 60.61% | -11.14% |