Сравнение CTVA с AMAT
CTVA (Corteva, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, CTVA returned 12.53%/yr vs 34.02%/yr for AMAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTVA и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTVA показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%.
CTVA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам CTVA и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 14.11% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 54.05% |
Correlation
The correlation between CTVA and AMAT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between CTVA and AMAT has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CTVA:
$51.29B
AMAT:
$453.23B
CTVA:
$1.72
AMAT:
$10.61
CTVA:
44.37
AMAT:
53.45
CTVA:
2.88
AMAT:
15.67
CTVA:
2.11
AMAT:
18.96
CTVA:
$17.89B
AMAT:
$29.02B
CTVA:
$6.00B
AMAT:
$14.21B
CTVA:
$2.68B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTVA vs. AMAT — Ранг доходности на риск
CTVA
AMAT
Сравнение CTVA c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTVA | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.59 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 10.67 | -10.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 30.41 | -29.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTVA и AMAT
Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTVA | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -85.22% | +50.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -21.37% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -49.88% | +24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -55.14% | +20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | 0.00% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -38.78% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 7.49% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTVA и AMAT
Текущая волатильность для Corteva, Inc. (CTVA) составляет 5.25%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что CTVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTVA | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 20.52% | -15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 38.83% | -23.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 49.03% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 44.20% | -17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 42.94% | -10.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTVA и AMAT
Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.95% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTVA и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTVA и AMAT
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
CTVA and AMAT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to CTVA (5.25%). In terms of maximum drawdown, CTVA dropped -34.76% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTVA и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор