PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.42%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%18.95%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.

CTRZX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.77%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с NASDXCTRZX с AMFIXCTRZX с ARINXCTRZX с ASFYXCTRZX с FASGX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий CTRZX и WFSPX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

CTRZX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.49

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

7.15

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.13

+0.25

Корреляция

Корреляция между CTRZX и WFSPX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и WFSPX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.07%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и WFSPX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-58.21%

+38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.11%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-24.51%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-6.51%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-12.84%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.53%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и WFSPX

Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.17%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.44%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

18.21%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

16.88%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

18.00%

-12.88%