PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с VFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.65%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%19.65%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.

CTRZX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.53%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с AMFIXCTRZX с FASGXCTRZX с GUGAXCTRZX с MWIGXCTRZX с NASDX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий CTRZX и VFAIX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CTRZX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.14

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.32

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.26

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

0.78

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.14

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между CTRZX и VFAIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и VFAIX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.08%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и VFAIX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-78.64%

+59.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-14.72%

+11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-25.71%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-11.94%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-18.69%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.92%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и VFAIX

Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

4.84%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

11.74%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

19.94%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

19.42%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

22.63%

-17.51%