PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTRZX с SMTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTRZX (Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CTRZX charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CTRZX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.83%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRZX и SMTRX

2026 (YTD)
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		0.12%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%

Correlation

The correlation between CTRZX and SMTRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с VTCLXCTRZX с BDJCTRZX с ASFYXCTRZX с BCOIXCTRZX с ARINX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX

Доходность на риск

CTRZX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-2.96

+3.34

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и SMTRX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTRZXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-0.21%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.21%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-0.08%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTRZXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

2.47%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

2.47%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

2.47%

+2.64%

Сравнение комиссий CTRZX и SMTRX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и SMTRX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.41%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTRZX and SMTRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRZX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор