Сравнение CTRZX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRZX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRZX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | -0.65% | 7.48% | 2.03% | 5.78% | -14.46% | -0.95% | 8.47% | 9.07% | -0.96% | 3.79% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRZX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%.
CTRZX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTRZX и BCOIX
CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
CTRZX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
CTRZX
BCOIX
Сравнение CTRZX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRZX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.88 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 5.68 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRZX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.07 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между CTRZX и BCOIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRZX и BCOIX
Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | 4.08% | 4.39% | 4.61% | 3.47% | 2.70% | 2.13% | 4.69% | 3.32% | 2.89% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок CTRZX и BCOIX
Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRZX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -18.13% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.54% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -18.13% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.84% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.19% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.84% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRZX и BCOIX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.68% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRZX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.63% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.53% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.11% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.62% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 4.66% | +0.46% |