PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRIX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRIX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRIX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRIX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, CTRIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции CTRIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.52% соответственно.

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Total Return Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с BCOIXCTRIX с CVGRX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий CTRIX и TGLMX

CTRIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CTRIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRIXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.71

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.02

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRIX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRIX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRIXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между CTRIX и TGLMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRIX и TGLMX

Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок CTRIX и TGLMX

Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRIXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-22.26%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.28%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-22.17%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-22.26%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-3.63%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.80%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.12%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRIX и TGLMX

Текущая волатильность для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) составляет 1.63%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRIXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.77%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.89%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

5.01%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

7.03%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

5.57%

-1.00%