Сравнение CTRIX с TGLMX
CTRIX (Calamos Total Return Bond Fund) and TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, CTRIX returned 1.41%/yr vs 1.43%/yr for TGLMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CTRIX charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for TGLMX.
Доходность
Сравнение доходности CTRIX и TGLMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTRIX имеют среднегодовую доходность 1.41%, а акции TGLMX немного впереди с 1.43%.
CTRIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.41%
TGLMX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам CTRIX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | -0.19% | 7.31% | 1.49% | 4.78% | -12.91% | -1.27% | 6.97% | 9.24% | -1.10% | 3.32% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 1.25% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Correlation
The correlation between CTRIX and TGLMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between CTRIX and TGLMX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
CTRIX
TGLMX
Сравнение CTRIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRIX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.47 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.98 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRIX и TGLMX
Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и TGLMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -22.26% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.63% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -8.45% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -22.17% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | -22.26% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.73% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.79% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.93% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRIX и TGLMX
Текущая волатильность для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) составляет 1.03%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.22% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.19% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 4.21% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 7.06% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 5.60% | -1.00% |
Сравнение комиссий CTRIX и TGLMX
CTRIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRIX и TGLMX
Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TGLMX в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 3.56% | 3.90% | 3.63% | 2.61% | 2.71% | 3.46% | 2.42% | 2.79% | 2.89% | 3.29% | 2.76% | 4.68% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.65% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
CTRIX and TGLMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLMX has higher volatility (1.22%) compared to CTRIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, CTRIX dropped -17.84% vs TGLMX's -22.26%.
TGLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRIX и TGLMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор