PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEF с PWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEF с PWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).

CTEF и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEF - это активно управляемый фонд от Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CTEF и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEF и PWC

2026 (YTD)2025
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		3.80%33.22%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		2.87%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, CTEF показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 2.87%.

CTEF

1 день
2.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWC

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castellan Targeted Equity ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с CTEF:
CTEF с FDLSCTEF с FTDSCTEF с MOOCTEF с RUNNCTEF с XJHCTEF с BMVPCTEF с CSD
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SCHGPWC с SPYPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с FNXPWC с TUSA

Сравнение комиссий CTEF и PWC

CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

PWC
Invesco Dynamic Market ETF
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF

Доходность на риск

CTEF vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEF
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEF c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTEF vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEFPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

0.11

+2.34

Корреляция

Корреляция между CTEF и PWC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEF и PWC

Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PWC в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Просадки

Сравнение просадок CTEF и PWC

Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и PWC.

Загрузка...

Показатели просадок

CTEFPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-78.13%

+63.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-5.11%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-36.46%

+34.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTEF и PWC

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTEFPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

14.24%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

16.28%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

18.84%

+2.19%