Сравнение CTEF с PWC
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while PWC is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for PWC.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и PWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 5.74%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение доходности по годам CTEF и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 5.74% | 4.21% |
Correlation
The correlation between CTEF and PWC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. PWC — Ранг доходности на риск
CTEF
PWC
Сравнение CTEF c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.11 | +3.22 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и PWC
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и PWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -78.13% | +63.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.47% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -36.19% | +34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и PWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 9.76% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 16.07% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 18.81% | +3.19% |
Сравнение комиссий CTEF и PWC
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и PWC
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PWC в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.68% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and PWC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.
PWC has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.60% for PWC.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и PWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор