Сравнение CTEF с FNX
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while FNX is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for FNX.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и FNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 14.31%.
CTEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам CTEF и FNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 32.85% | 33.10% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 14.31% | 13.35% |
Correlation
The correlation between CTEF and FNX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. FNX — Ранг доходности на риск
CTEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNX
Сравнение CTEF c FNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | FNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и FNX
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и FNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -57.11% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -8.39% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и FNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 16.39% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 20.53% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 21.98% | +0.32% |
Сравнение комиссий CTEF и FNX
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и FNX
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FNX в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.81% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and FNX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.
FNX has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.60% for FNX.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и FNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор