PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTCAX с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTCAX с USMV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

CTCAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTCAX или USMV.

Корреляция

Корреляция между CTCAX и USMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTCAX:

0.32

USMV:

0.97

Коэф-т Сортино

CTCAX:

0.71

USMV:

1.35

Коэф-т Омега

CTCAX:

1.10

USMV:

1.20

Коэф-т Кальмара

CTCAX:

0.41

USMV:

1.33

Коэф-т Мартина

CTCAX:

1.24

USMV:

5.04

Индекс Язвы

CTCAX:

8.84%

USMV:

2.47%

Дневная вол-ть

CTCAX:

30.51%

USMV:

13.21%

Макс. просадка

CTCAX:

-62.92%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

CTCAX:

-6.48%

USMV:

-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 15.89% против 10.38% соответственно.

CTCAX

С начала года

-1.40%

1 месяц

22.49%

6 месяцев

-0.55%

1 год

9.75%

3 года

20.02%

5 лет

15.32%

10 лет

15.89%

USMV

С начала года

5.11%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

1.94%

1 год

12.67%

3 года

11.69%

5 лет

11.24%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Сравнение комиссий CTCAX и USMV

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTCAX и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности CTCAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTCAX c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и USMV

CTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.56%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и USMV

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и USMV

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...