Сравнение CTCAX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CTCAX и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTCAX и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CTCAX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 20.80% против 9.64% соответственно.
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTCAX и USMV
CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
CTCAX vs. USMV — Ранг доходности на риск
CTCAX
USMV
Сравнение CTCAX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTCAX | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.05 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.15 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.06 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 0.25 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTCAX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.05 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CTCAX и USMV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTCAX и USMV
Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок CTCAX и USMV
Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTCAX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -33.10% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -8.91% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -17.93% | -21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.55% | -33.10% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -4.87% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -2.88% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.03% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTCAX и USMV
Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTCAX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 3.02% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 6.07% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 12.50% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 12.38% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 14.51% | +10.19% |