PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, CTAS returned 23.52%/yr vs 18.30%/yr for VUG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 23.52% против 18.30% соответственно.

CTAS

1 день
-0.87%
1 месяц
3.82%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-20.53%
3 года*
13.46%
5 лет*
15.46%
10 лет*
23.52%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-6.62%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between CTAS and VUG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CTAS and VUG has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с VSTSCTAS с JCI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

CTAS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.59

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.16

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.60

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

5.50

-6.81

CTAS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и VUG

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-50.68%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-16.53%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-22.85%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-35.61%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-35.61%

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.52%

-2.90%

-19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-7.09%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.67%

4.79%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и VUG

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.32%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

13.28%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

16.65%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

22.34%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

21.51%

+5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и VUG

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.03%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and VUG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (8.55%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор