Сравнение CTAS с UPS
CTAS (Cintas Corporation) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, UPS in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 23.61% против 4.31% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -19.83%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам CTAS и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between CTAS and UPS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between CTAS and UPS has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$71.72B
UPS:
$91.89B
CTAS:
$4.75
UPS:
$6.18
CTAS:
37.08
UPS:
17.49
CTAS:
6.51
UPS:
1.04
CTAS:
14.98
UPS:
5.83
CTAS:
$11.03B
UPS:
$88.34B
CTAS:
$1.33B
UPS:
$16.03B
CTAS:
$2.66B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. UPS — Ранг доходности на риск
CTAS
UPS
Сравнение CTAS c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.72 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 1.22 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и UPS
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -57.92% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -20.28% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -50.71% | +23.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -57.92% | +30.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -57.92% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -42.22% | +20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -15.33% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 11.93% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и UPS
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.54%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.06% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 21.69% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 29.72% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 28.46% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 27.61% | -0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и UPS
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и UPS
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and UPS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор