PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с BIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 23.61% против 2.20% соответственно.

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
8.08%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-20.40%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between CTAS and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

CTAS vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
19.63

-20.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
175.17

-176.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

88.41

-87.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

357.44

-358.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

2,834.34

-2,835.64

CTAS vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и BIL

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-0.78%

-64.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-0.01%

-27.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-0.01%

-27.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-0.09%

-27.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-0.21%

-48.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

0.00%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-0.26%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

0.00%

+15.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и BIL

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

0.06%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

0.14%

+15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

0.20%

+20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

0.26%

+22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

0.26%

+26.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и BIL

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (8.54%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор