Сравнение CTAS с AIS
CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. Over the past year, CTAS returned -8.77% vs 135.01% for AIS. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.
CTAS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 23.69%
- Всё время*
- 16.28%
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $532.74M | $525.09M | $429.66M |
Сравнение доходности по годам CTAS и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 7.63% | 3.78% | -17.94% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between CTAS and AIS is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between CTAS and AIS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. AIS — Ранг доходности на риск
CTAS
AIS
Сравнение CTAS c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.94 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 15.65 | -16.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и AIS
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -34.44% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -34.44% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -22.44% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -6.43% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 8.66% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и AIS
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 10.76%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 20.90% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 43.62% | -23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 48.24% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 44.22% | -21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 44.22% | -17.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и AIS
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
CTAS and AIS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to CTAS (10.76%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs AIS's -34.44%.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор