PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с SVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 0.65%.

CTAP

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.98%
С начала года
20.57%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
1.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.29%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и SVOL

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		20.57%2.44%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.65%2.70%

Correlation

The correlation between CTAP and SVOL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов CTAP и SVOL

Секторы
CTAP
SVOL

Финансовые услуги

49.3%
11.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
SVOL
11.4%

Сырьевые материалы

CTAP

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

CTAP

-

SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

SVOL
5.1%

Энергетика

CTAP

-

SVOL
4.8%

Здравоохранение

CTAP

-

SVOL
11.0%

Промышленность

CTAP

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

CTAP

-

SVOL
2.8%

Технологии

CTAP

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

CTAP

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

CTAP vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.36

+1.96

Просадки

Сравнение просадок CTAP и SVOL

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-33.50%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-1.95%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.77%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и SVOL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

20.85%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

21.99%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

21.92%

+1.99%

Сравнение комиссий CTAP и SVOL

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и SVOL

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SVOL в 21.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.87%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and SVOL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 0.65% for CTAP.

CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.50% for SVOL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор