Сравнение CTAP с SVOL
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.18%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.05% |
Correlation
The correlation between CTAP and SVOL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. SVOL — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVOL
Сравнение CTAP c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и SVOL
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -33.50% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -0.98% | -14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.71% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 17.20% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 22.02% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 21.78% | +2.57% |
Сравнение комиссий CTAP и SVOL
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и SVOL
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SVOL в 21.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and SVOL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 1.84% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор