Сравнение CTAP с CTA
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 0.24%.
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.24% | 2.66% |
Correlation
The correlation between CTAP and CTA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. CTA — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTA
Сравнение CTAP c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и CTA
Максимальная просадка CTAP за все время составила -17.57%, примерно равная максимальной просадке CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -18.07% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -17.75% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -5.77% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 20.39% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 16.62% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 16.62% | +8.01% |
Сравнение комиссий CTAP и CTA
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и CTA
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CTA в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.43% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and CTA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 0.75% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор