Сравнение CTAP с RSST
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 1.04%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTAP показывает доходность 21.95%, а RSST немного ниже – 21.45%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 56.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between CTAP and RSST is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов CTAP и RSST
Секторы
CTAP
RSST
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CTAP
RSST
Сырьевые материалы
CTAP
-
RSST
Коммуникационные услуги
CTAP
-
RSST
Потребительский циклический сектор
CTAP
-
RSST
Потребительский защитный сектор
CTAP
-
RSST
Энергетика
CTAP
-
RSST
Здравоохранение
CTAP
-
RSST
Промышленность
CTAP
-
RSST
Недвижимость
CTAP
-
RSST
Технологии
CTAP
-
RSST
Коммунальные услуги
CTAP
-
RSST
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. RSST — Ранг доходности на риск
CTAP
RSST
Сравнение CTAP c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.94 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и RSST
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -30.80% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -0.95% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -6.03% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и RSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 22.14% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 24.16% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 24.16% | -0.22% |
Сравнение комиссий CTAP и RSST
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и RSST
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RSST в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and RSST have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.
RSST has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.65% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 1.04% for RSST.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор