Сравнение CTAP с RSST
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 16.23%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 40.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 16.23% | 2.83% |
Correlation
The correlation between CTAP and RSST is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. RSST — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSST
Сравнение CTAP c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и RSST
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -30.80% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -5.21% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -6.03% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и RSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 23.48% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 24.33% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 24.33% | +0.02% |
Сравнение комиссий CTAP и RSST
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и RSST
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности RSST в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.97% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and RSST have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
CTAP has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.97% for RSST.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.99% for RSST.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор