PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAP с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 9.57%.

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAP и RSSB

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%1.35%

Correlation

The correlation between CTAP and RSSB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.12

Сравнение распределения секторов CTAP и RSSB

Секторы
CTAP
RSSB

Финансовые услуги

49.3%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

11.5%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

CTAP
49.3%
RSSB
15.9%

Сырьевые материалы

CTAP

-

RSSB
4.1%

Коммуникационные услуги

CTAP

-

RSSB
8.3%

Потребительский циклический сектор

CTAP

-

RSSB
9.7%

Потребительский защитный сектор

CTAP

-

RSSB
5.0%

Энергетика

CTAP

-

RSSB
4.3%

Здравоохранение

CTAP

-

RSSB
8.2%

Промышленность

CTAP

-

RSSB
11.5%

Недвижимость

CTAP

-

RSSB
2.4%

Технологии

CTAP

-

RSSB
27.9%

Коммунальные услуги

CTAP

-

RSSB
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с SPY
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI

Доходность на риск

CTAP vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

1.29

+1.21

Просадки

Сравнение просадок CTAP и RSSB

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTAPRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-16.21%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-1.22%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.26%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и RSSB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTAPRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

15.26%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

16.59%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

16.59%

+7.35%

Сравнение комиссий CTAP и RSSB

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и RSSB

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RSSB в 3.18%

ПозицияTTM202520242023
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

CTAP and RSSB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.41% for RSSB.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.65% for CTAP.

CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while RSSB is Global Allocation. They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.41% for RSSB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAP и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор