Сравнение CTAP с ESBG
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у ESBG с доходностью 5.13%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.13% | 1.75% |
Correlation
The correlation between CTAP and ESBG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CTAP c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.88 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и ESBG
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -18.84% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -10.85% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -6.24% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 25.27% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 25.27% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 25.27% | -1.33% |
Сравнение комиссий CTAP и ESBG
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и ESBG
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности ESBG в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.58% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and ESBG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
CTAP has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.58% for ESBG.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while ESBG is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор