Сравнение CTAP с RAA
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у RAA с доходностью 7.24%.
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 7.24% | 0.38% |
Correlation
The correlation between CTAP and RAA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. RAA — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAA
Сравнение CTAP c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и RAA
Максимальная просадка CTAP за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки RAA в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -11.96% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -3.81% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.48% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и RAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 10.21% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 12.91% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 12.91% | +11.72% |
Сравнение комиссий CTAP и RAA
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и RAA
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности RAA в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.14% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and RAA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.
RAA has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.75% for CTAP.
They also come from different issuers: Simplify and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.85% for RAA.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор