Сравнение CTAP с RAA
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у RAA с доходностью 11.05%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 11.05% | 0.16% |
Correlation
The correlation between CTAP and RAA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. RAA — Ранг доходности на риск
CTAP
RAA
Сравнение CTAP c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 1.49 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и RAA
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -11.80% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -0.40% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.41% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и RAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 9.49% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 12.71% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 12.71% | +11.23% |
Сравнение комиссий CTAP и RAA
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и RAA
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RAA в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.10% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and RAA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.
RAA has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Simplify and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.85% for RAA.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор