Сравнение CTA с ZTWO
CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) and ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify, while ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. CTA is actively managed, while ZTWO is passively managed. Over the past year, CTA returned 2.51% vs 3.63% for ZTWO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CTA charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for ZTWO.
Доходность
Сравнение доходности CTA и ZTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 1.01%.
CTA
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -14.21%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTA и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -1.56% | 0.88% | -1.19% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.01% | 5.49% | 0.36% |
Correlation
The correlation between CTA and ZTWO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.18 |
The correlation between CTA and ZTWO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTA vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
CTA
ZTWO
Сравнение CTA c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTA | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.90 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 18.26 | -17.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTA и ZTWO
Максимальная просадка CTA за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и ZTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTA | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -0.93% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -0.93% | -18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.23% | -0.14% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -0.10% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 0.20% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и ZTWO
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTA | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 0.47% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 1.02% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 1.34% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 1.50% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 1.50% | +15.13% |
Сравнение комиссий CTA и ZTWO
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и ZTWO
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности ZTWO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.58% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTA and ZTWO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.42%) compared to ZTWO (0.47%). In terms of maximum drawdown, CTA dropped -19.23% vs ZTWO's -0.93%.
On 1-year performance, ZTWO leads with 3.63% vs 2.51% for CTA. On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTWO has performed better with a 3.63% return vs 2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.11% for ZTWO.
CTA is categorized as Systematic Trend, while ZTWO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Simplify and F/m. Their fees differ too: 0.78% for CTA and 0.15% for ZTWO.
ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTA и ZTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор