Сравнение CTA с ITDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD).
CTA и ITDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CTA и ITDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTA и ITDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -6.22% |
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | -0.06% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CTA показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у ITDD с доходностью -0.06%.
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTA и ITDD
CTA берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ITDD в 0.11%.
Доходность на риск
CTA vs. ITDD — Ранг доходности на риск
CTA
ITDD
Сравнение CTA c ITDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTA | ITDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.30 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.89 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.86 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 8.45 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTA | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.30 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.59 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между CTA и ITDD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTA и ITDD
Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности ITDD в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.82% | 1.82% | 1.56% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTA и ITDD
Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и ITDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTA | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -12.46% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.40% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -4.81% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -1.28% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 2.07% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTA и ITDD
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTA | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 4.90% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 7.51% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 13.23% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 11.45% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 11.45% | +4.18% |