Сравнение CSX с RH
CSX (CSX Corporation) and RH (RH) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while RH operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSX returned 20.00%/yr vs 18.97%/yr for RH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и RH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у RH с доходностью -12.62%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции RH по среднегодовой доходности: 20.00% против 18.97% соответственно.
CSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 43.81%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 20.00%
RH
- 1 день
- 10.44%
- 1 месяц
- 14.75%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -18.66%
- 5 лет*
- -25.69%
- 10 лет*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам CSX и RH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 27.87% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
RH RH | -12.62% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
Correlation
The correlation between CSX and RH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CSX:
$85.76B
RH:
$2.95B
CSX:
$1.63
RH:
$5.28
CSX:
28.17
RH:
29.66
CSX:
6.07
RH:
0.89
CSX:
6.31
RH:
51.82
CSX:
$14.15B
RH:
$3.43B
CSX:
$3.64B
RH:
$1.49B
CSX:
$5.55B
RH:
$440.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. RH — Ранг доходности на риск
CSX
RH
Сравнение CSX c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | RH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.27 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | -0.47 | +10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и RH
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и RH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -84.72% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -55.04% | +43.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -75.17% | +45.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -84.72% | +55.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -84.72% | +44.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -78.80% | +75.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -35.14% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 31.66% | -27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и RH
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.50%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 20.47% | -13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 47.84% | -31.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 62.17% | -39.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 61.74% | -38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 64.12% | -36.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и RH
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как RH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.17% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и RH
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 331.26M при выручке в 800.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 34.24M при выручке в 800.33M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в -13.70M при выручке в 800.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and RH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (20.47%) compared to CSX (6.50%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs RH's -84.72%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и RH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор