Сравнение CSX с RH
CSX (CSX Corporation) and RH (RH) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while RH operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSX returned 19.96%/yr vs 20.42%/yr for RH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и RH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 41.28%, что значительно выше, чем у RH с доходностью 5.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSX имеют среднегодовую доходность 19.96%, а акции RH немного впереди с 20.42%.
CSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 8.51%
- 6 месяцев
- 41.09%
- С начала года
- 41.28%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 19.96%
RH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 28.79%
- 6 месяцев
- -15.37%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- -19.67%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение доходности по годам CSX и RH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 41.28% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
RH RH | 5.62% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
Correlation
The correlation between CSX and RH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CSX:
$94.56B
RH:
$3.58B
CSX:
$1.64
RH:
$5.28
CSX:
31.11
RH:
35.85
CSX:
6.70
RH:
1.08
CSX:
6.98
RH:
62.64
CSX:
$14.15B
RH:
$3.43B
CSX:
$3.64B
RH:
$1.49B
CSX:
$5.55B
RH:
$440.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. RH — Ранг доходности на риск
CSX
RH
Сравнение CSX c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | RH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 0.01 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 0.01 | +12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и RH
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и RH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -84.72% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -55.04% | +43.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -75.17% | +45.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -84.72% | +55.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -84.72% | +44.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -74.38% | +74.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -35.33% | +19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 32.65% | -28.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и RH
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.10%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 20.69% | -14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 48.04% | -31.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 62.35% | -39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 61.99% | -38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 64.07% | -36.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и RH
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как RH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.06% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и RH
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 331.26M при выручке в 800.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 34.24M при выручке в 800.33M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в -13.70M при выручке в 800.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and RH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (20.69%) compared to CSX (6.10%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs RH's -84.72%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и RH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор