Сравнение CSX с RH
CSX (CSX Corporation) and RH (RH) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while RH operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSX returned 19.66%/yr vs 16.18%/yr for RH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и RH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у RH с доходностью -14.90%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции RH по среднегодовой доходности: 19.66% против 16.18% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 47.82%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 19.66%
RH
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 24.60%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -13.73%
- 3 года*
- -15.45%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 16.18%
Сравнение доходности по годам CSX и RH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 28.93% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
RH RH | -14.90% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
Correlation
The correlation between CSX and RH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CSX:
$86.47B
RH:
$3.00B
CSX:
$1.63
RH:
$6.32
CSX:
28.40
RH:
24.13
CSX:
6.12
RH:
0.88
CSX:
6.37
RH:
49.58
CSX:
$14.15B
RH:
$3.44B
CSX:
$3.64B
RH:
$1.52B
CSX:
$5.55B
RH:
$501.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. RH — Ранг доходности на риск
CSX
RH
Сравнение CSX c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSX | RH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.25 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | -0.46 | +11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSX | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.23 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.40 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.25 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.21 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CSX и RH
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и RH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -84.72% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -55.04% | +43.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -75.17% | +45.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -84.72% | +55.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -84.72% | +44.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -79.36% | +78.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -34.97% | +19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 30.17% | -25.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и RH
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.56%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 14.98% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 44.90% | -28.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 60.54% | -38.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 61.60% | -38.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 64.28% | -36.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и RH
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как RH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.16% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и RH
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 361.43M при выручке в 842.62M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 93.37M при выручке в 842.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 842.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and RH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (14.98%) compared to CSX (6.56%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs RH's -84.72%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и RH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор