Сравнение RH с W
RH (RH) and W (Wayfair Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RH in Specialty Retail, W in Internet Retail. Over the past 10 years, RH returned 16.18%/yr vs 5.14%/yr for W. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RH и W
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность -14.90%, что значительно выше, чем у W с доходностью -30.90%. За последние 10 лет акции RH превзошли акции W по среднегодовой доходности: 16.18% против 5.14% соответственно.
RH
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 24.60%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -13.73%
- 3 года*
- -15.45%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 16.18%
W
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -27.12%
- 1 год
- 61.42%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- -26.39%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам RH и W
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | -14.90% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
W Wayfair Inc. | -30.90% | 126.56% | -28.17% | 87.60% | -82.69% | -15.87% | 149.87% | 0.32% | 12.22% | 129.02% |
Correlation
The correlation between RH and W is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between RH and W shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RH:
$3.00B
W:
$9.09B
RH:
$6.32
W:
-$2.34
RH:
0.88
W:
0.71
RH:
$3.44B
W:
$12.66B
RH:
$1.52B
W:
$3.81B
RH:
$501.48M
W:
$115.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RH vs. W — Ранг доходности на риск
RH
W
Сравнение RH c W - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RH | W | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.19 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 2.73 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RH | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.99 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RH и W
Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки W в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и W.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RH | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -93.01% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -51.78% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.17% | -71.49% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -92.75% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -93.01% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -79.92% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -44.37% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 22.56% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RH и W
Текущая волатильность для RH (RH) составляет 14.98%, в то время как у Wayfair Inc. (W) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что RH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RH | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 19.61% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.90% | 46.02% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 62.45% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.60% | 79.89% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.28% | 74.87% | -10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и W
Ни RH, ни W не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RH и W
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Wayfair Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RH и W
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 361.43M при выручке в 842.62M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
W - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.00M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 93.37M при выручке в 842.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
W - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.00M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 842.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
W - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
RH and W have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
W has higher volatility (19.61%) compared to RH (14.98%). In terms of maximum drawdown, RH dropped -84.72% vs W's -93.01%.
W currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RH и W
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор