Сравнение RH с W

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RH с W

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и Wayfair Inc. (W).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или W.

Корреляция

Корреляция между RH и W составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RH и W

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH (RH) и Wayfair Inc. (W). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RH:

-0.42

-0.69

Коэф-т Сортино

RH:

-0.11

-0.82

Коэф-т Омега

RH:

0.98

0.90

Коэф-т Кальмара

RH:

-0.42

-0.56

Коэф-т Мартина

RH:

-1.54

-1.41

Индекс Язвы

RH:

21.96%

36.87%

Дневная вол-ть

RH:

80.94%

75.31%

Макс. просадка

RH:

-80.28%

-93.01%

Текущая просадка

RH:

-78.18%

-92.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RH:

$3.02B

$3.19B

EPS

RH:

$3.63

-$4.01

Коэффициент PEG

RH:

0.40

23.50

Коэффициент P/S

RH:

0.95

0.27

Коэффициент P/B

RH:

4.81

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RH:

$3.18B

$9.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

RH:

$1.41B

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

RH:

$459.58M

$69.00M

Доходность по периодам

С начала года, RH показывает доходность -59.06%, что значительно ниже, чем у W с доходностью -39.96%. За последние 10 лет акции RH превзошли акции W по среднегодовой доходности: 5.96% против -2.01% соответственно.

С начала года

-59.06%

1 месяц

-29.96%

6 месяцев

-54.55%

1 год

-34.31%

5 лет

4.42%

10 лет

5.96%

С начала года

-39.96%

1 месяц

-16.03%

6 месяцев

-49.03%

1 год

-51.39%

5 лет

-21.69%

10 лет

-2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и W

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

W

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RH c W - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RH: -0.42

W: -0.69

Коэффициент Сортино

RH: -0.11

W: -0.82

Коэффициент Омега

RH: 0.98

W: 0.90

Коэффициент Кальмара

RH: -0.42

W: -0.56

Коэффициент Мартина

RH: -1.54

W: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа W равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и W, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и W

Ни RH, ни W не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RH и W

Максимальная просадка RH за все время составила -80.28%, что меньше максимальной просадки W в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и W. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности RH и W

RH (RH) имеет более высокую волатильность в 62.56% по сравнению с Wayfair Inc. (W) с волатильностью 45.98%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и W

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Wayfair Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RH с W

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RH и W

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и W

RH

W

Сравнение RH c W - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и W

Просадки

Сравнение просадок RH и W

Волатильность

Сравнение волатильности RH и W

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и W

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество