Сравнение RH с W
RH (RH) and W (Wayfair Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RH in Specialty Retail, W in Internet Retail. Over the past 10 years, RH returned 20.42%/yr vs 8.56%/yr for W. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RH и W
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у W с доходностью -8.89%. За последние 10 лет акции RH превзошли акции W по среднегодовой доходности: 20.42% против 8.56% соответственно.
RH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 28.79%
- 6 месяцев
- -15.37%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- -19.67%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 20.42%
W
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -22.64%
- С начала года
- -8.89%
- 1 год
- 65.19%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -20.05%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам RH и W
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | 5.62% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
W Wayfair Inc. | -8.89% | 126.56% | -28.17% | 87.60% | -82.69% | -15.87% | 149.87% | 0.32% | 12.22% | 129.02% |
Correlation
The correlation between RH and W is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between RH and W shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RH:
$3.58B
W:
$12.07B
RH:
$5.28
W:
-$2.34
RH:
1.08
W:
0.94
RH:
$3.43B
W:
$12.66B
RH:
$1.49B
W:
$3.81B
RH:
$440.85M
W:
$115.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RH vs. W — Ранг доходности на риск
RH
W
Сравнение RH c W - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RH | W | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.27 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 2.66 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RH и W
Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки W в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и W.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RH | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -93.01% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -51.78% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.17% | -71.49% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -92.37% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -93.01% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -73.52% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -44.65% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 24.62% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RH и W
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с Wayfair Inc. (W) с волатильностью 17.32%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RH | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.69% | 17.32% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.04% | 49.42% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.35% | 65.44% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.99% | 80.56% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.07% | 75.14% | -11.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и W
Ни RH, ни W не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RH и W
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Wayfair Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RH и W
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 331.26M при выручке в 800.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
W - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.00M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 34.24M при выручке в 800.33M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
W - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wayfair Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.00M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в -13.70M при выручке в 800.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
W - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
RH and W have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (20.69%) compared to W (17.32%). In terms of maximum drawdown, RH dropped -84.72% vs W's -93.01%.
W currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RH и W
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор