Сравнение RH с W

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RH с W

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и Wayfair Inc. (W).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или W.

Корреляция

Корреляция между RH и W составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RH и W

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH (RH) и Wayfair Inc. (W). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RH:

0.89

-0.17

Коэф-т Сортино

RH:

1.72

0.19

Коэф-т Омега

RH:

1.20

1.02

Коэф-т Кальмара

RH:

0.78

-0.12

Коэф-т Мартина

RH:

3.12

-0.37

Индекс Язвы

RH:

17.79%

28.60%

Дневная вол-ть

RH:

62.56%

62.42%

Макс. просадка

RH:

-76.26%

-91.79%

Текущая просадка

RH:

-44.35%

-85.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RH:

$7.65B

$6.08B

EPS

RH:

$3.60

-$4.46

PEG коэффициент

RH:

1.43

23.50

Общая выручка (12 мес.)

RH:

$3.11B

$8.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

RH:

$1.37B

$2.53B

EBITDA (12 мес.)

RH:

$424.02M

-$44.00M

Доходность по периодам

С начала года, RH показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у W с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции RH превзошли акции W по среднегодовой доходности: 16.78% против 9.64% соответственно.

С начала года

4.42%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

41.83%

1 год

50.75%

5 лет

13.33%

10 лет

16.78%

С начала года

10.42%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

-9.37%

1 год

-12.87%

5 лет

-14.03%

10 лет

9.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и W

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

W

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RH c W - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа W равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и W, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и W

Ни RH, ни W не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RH и W

Максимальная просадка RH за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки W в -91.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и W. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности RH и W

Текущая волатильность для RH (RH) составляет 9.52%, в то время как у Wayfair Inc. (W) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что RH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и W

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Wayfair Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RH с W

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RH и W

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RH и W

RH

W

Сравнение RH c W - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и W

Просадки

Сравнение просадок RH и W

Волатильность

Сравнение волатильности RH и W

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RH и W

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество