Сравнение RH с W
RH (RH) and W (Wayfair Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RH in Specialty Retail, W in Internet Retail. Over the past 10 years, RH returned 18.97%/yr vs 8.71%/yr for W. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RH и W
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у W с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции RH превзошли акции W по среднегодовой доходности: 18.97% против 8.71% соответственно.
RH
- 1 день
- 10.44%
- 1 месяц
- 14.75%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -18.66%
- 5 лет*
- -25.69%
- 10 лет*
- 18.97%
W
- 1 день
- 9.36%
- 1 месяц
- 38.35%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам RH и W
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | -12.62% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
W Wayfair Inc. | -7.59% | 126.56% | -28.17% | 87.60% | -82.69% | -15.87% | 149.87% | 0.32% | 12.22% | 129.02% |
Correlation
The correlation between RH and W is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between RH and W shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RH:
$2.95B
W:
$12.16B
RH:
$5.28
W:
-$2.34
RH:
0.89
W:
0.95
RH:
$3.43B
W:
$12.66B
RH:
$1.49B
W:
$3.81B
RH:
$440.85M
W:
$115.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RH vs. W — Ранг доходности на риск
RH
W
Сравнение RH c W - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Wayfair Inc. (W). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RH | W | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.61 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.47 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RH и W
Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки W в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и W.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RH | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -93.01% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -51.78% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.17% | -71.49% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -92.49% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -93.01% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -73.14% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.14% | -44.51% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.66% | 23.98% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RH и W
Текущая волатильность для RH (RH) составляет 20.47%, в то время как у Wayfair Inc. (W) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что RH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RH | W | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 22.72% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.84% | 49.14% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.17% | 65.70% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.74% | 80.50% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.12% | 75.11% | -10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и W
Ни RH, ни W не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RH и W
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RH и Wayfair Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RH и W
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 331.26M при выручке в 800.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
W - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.00M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 34.24M при выручке в 800.33M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
W - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.00M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в -13.70M при выручке в 800.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
W - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
RH and W have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
W has higher volatility (22.72%) compared to RH (20.47%). In terms of maximum drawdown, RH dropped -84.72% vs W's -93.01%.
W currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RH и W
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор