Сравнение RH с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RH и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RH и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | -37.01% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность -37.01%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.93% против 21.00% соответственно.
RH
- 1 день
- -19.29%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -37.01%
- 6 месяцев
- -43.80%
- 1 год
- -52.79%
- 3 года*
- -22.62%
- 5 лет*
- -28.30%
- 10 лет*
- 9.93%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RH vs. XLK — Ранг доходности на риск
RH
XLK
Сравнение RH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RH | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 1.13 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.71 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.97 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 6.31 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.13 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.64 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.87 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RH и XLK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и XLK
RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок RH и XLK
Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -82.05% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -15.92% | -39.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -33.56% | -51.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -33.56% | -51.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.72% | -11.04% | -73.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -35.17% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.14% | 4.98% | +22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RH и XLK
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RH | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 8.12% | +18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.92% | 16.49% | +29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.36% | 27.05% | +55.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.18% | 24.72% | +36.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.19% | 24.33% | +39.86% |