Сравнение RH с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или XLK.
Доходность
Сравнение доходности RH и XLK
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность 26.26%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.88% против 20.32% соответственно.
RH
26.26%
12.91%
44.48%
36.30%
13.50%
15.88%
XLK
22.00%
2.26%
8.94%
27.37%
23.15%
20.32%
Основные характеристики
| RH | XLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 1.91 | 5.56 |
| Индекс Язвы | 19.02% | 4.92% |
| Дневная вол-ть | 63.21% | 21.68% |
| Макс. просадка | -76.26% | -82.05% |
| Текущая просадка | -50.17% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RH и XLK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и XLK
RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RH и XLK
Максимальная просадка RH за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RH и XLK
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.