Сравнение RH с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности RH и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность 26.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.88% против 18.03% соответственно.
RH
26.26%
12.91%
44.48%
36.30%
13.50%
15.88%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| RH | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 1.91 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 19.02% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 63.21% | 17.36% |
| Макс. просадка | -76.26% | -82.98% |
| Текущая просадка | -50.17% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RH и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и QQQ
RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок RH и QQQ
Максимальная просадка RH за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RH и QQQ
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.