PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RH с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH (RH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RH
RH		-37.01%-54.48%35.03%9.09%-50.15%19.76%109.61%78.18%38.99%180.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, RH показывает доходность -37.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.93% против 18.99% соответственно.

RH

1 день
-19.29%
1 месяц
-28.27%
С начала года
-37.01%
6 месяцев
-43.80%
1 год
-52.79%
3 года*
-22.62%
5 лет*
-28.30%
10 лет*
9.93%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RH:
RH с LOVERH с SPYRH с WRH с CSXRH с EQIXRH с XLKRH с AAPL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

RH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RH
Ранг доходности на риск RH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RH: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.07

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.66

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.00

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

7.32

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.07

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.59

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.86

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.21

Корреляция

Корреляция между RH и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и QQQ

RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RH
RH		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок RH и QQQ

Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.72%

-82.97%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.04%

-12.62%

-42.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.72%

-35.12%

-49.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.72%

-35.12%

-49.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.72%

-7.86%

-76.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-32.99%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.14%

3.44%

+23.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RH и QQQ

RH (RH) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.20%

6.61%

+19.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.92%

12.82%

+33.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.36%

22.70%

+59.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.18%

22.38%

+38.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.19%

22.25%

+41.94%