PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RH с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH (RH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RH и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RH
RH		-37.01%-54.48%35.03%9.09%-50.15%19.76%109.61%78.18%38.99%180.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RH показывает доходность -37.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.93% против 14.06% соответственно.

RH

1 день
-19.29%
1 месяц
-28.27%
С начала года
-37.01%
6 месяцев
-43.80%
1 год
-52.79%
3 года*
-22.62%
5 лет*
-28.30%
10 лет*
9.93%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RH:
RH с LOVERH с WRH с QQQRH с CSXRH с EQIXRH с XLKRH с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RH
Ранг доходности на риск RH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RH: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.96

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.49

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.53

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

7.27

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.96

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.70

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между RH и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RH и SPY

RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RH
RH		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RH и SPY

Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.72%

-55.19%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.04%

-12.05%

-42.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.72%

-24.50%

-60.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.72%

-33.72%

-51.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.72%

-5.53%

-79.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-9.09%

-25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.14%

2.54%

+24.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RH и SPY

RH (RH) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.20%

5.35%

+20.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.92%

9.50%

+36.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.36%

19.06%

+63.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.18%

17.06%

+44.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.19%

17.92%

+46.27%