Сравнение RH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или SPY.
Доходность
Сравнение доходности RH и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RH показывает доходность 26.26%, а SPY немного выше – 26.47%. За последние 10 лет акции RH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.88% против 13.14% соответственно.
RH
26.26%
12.91%
44.48%
36.30%
13.50%
15.88%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| RH | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 1.91 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 19.02% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 63.21% | 12.14% |
| Макс. просадка | -76.26% | -55.19% |
| Текущая просадка | -50.17% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RH и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и SPY
RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RH и SPY
Максимальная просадка RH за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RH и SPY
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.