Сравнение CSX с GPN
CSX (CSX Corporation) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSX in Railroads, GPN in Specialty Business Services. Over the past 10 years, CSX returned 20.06%/yr vs -0.28%/yr for GPN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 20.06% против -0.28% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
GPN
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -18.15%
- 10 лет*
- -0.28%
Сравнение доходности по годам CSX и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
GPN Global Payments Inc. | -11.90% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between CSX and GPN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between CSX and GPN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSX:
$1.63
GPN:
-$3.90
CSX:
6.27
GPN:
1.39
CSX:
$14.15B
GPN:
$8.83B
CSX:
$3.64B
GPN:
$4.25B
CSX:
$5.55B
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. GPN — Ранг доходности на риск
CSX
GPN
Сравнение CSX c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.41 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | -0.81 | +11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и GPN
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке GPN в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -70.17% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -29.95% | +18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -53.95% | +24.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -66.52% | +37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -70.17% | +29.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.54% | +67.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -18.90% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 14.92% | -10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и GPN
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.54%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 13.23% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 30.58% | -14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 39.63% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 36.64% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 34.55% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и GPN
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GPN в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
GPN Global Payments Inc. | 1.85% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и GPN
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and GPN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (13.23%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs GPN's -70.17%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор