Сравнение CSX с DHI
CSX (CSX Corporation) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSX returned 20.06%/yr vs 18.95%/yr for DHI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSX и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 20.06% против 18.95% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
DHI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 18.95%
Сравнение доходности по годам CSX и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 7.61% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Correlation
The correlation between CSX and DHI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between CSX and DHI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSX:
$88.58B
DHI:
$44.87B
CSX:
$1.63
DHI:
$10.76
CSX:
29.10
DHI:
14.32
CSX:
6.27
DHI:
1.36
CSX:
6.52
DHI:
1.85
CSX:
$14.15B
DHI:
$33.35B
CSX:
$3.64B
DHI:
$4.31B
CSX:
$5.55B
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. DHI — Ранг доходности на риск
CSX
DHI
Сравнение CSX c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 0.86 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 1.50 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и DHI
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и DHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -88.84% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -27.56% | +15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -41.28% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -44.45% | +15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -53.62% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.22% | +20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -27.91% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 15.71% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и DHI
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.54%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 10.74% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 24.87% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 39.09% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 35.43% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 35.79% | -7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и DHI
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что сопоставимо с доходностью DHI в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.14% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и DHI
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and DHI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHI has higher volatility (10.74%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs DHI's -88.84%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор