PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSWC с SGOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CSWC returned 8.63%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.51%.

CSWC

1 день
-1.82%
1 месяц
-3.08%
С начала года
9.39%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.28%
3 года*
20.78%
5 лет*
8.63%
10 лет*
17.04%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSWC
Capital Southwest Corporation		9.39%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%45.03%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.51%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between CSWC and SGOV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CSWC vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
20.28

-18.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
275.69

-273.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

195.55

-194.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

398.20

-396.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

4,462.00

-4,456.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

20.28

-18.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

14.73

-14.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

12.48

-12.10

Просадки

Сравнение просадок CSWC и SGOV

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-0.03%

-68.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-0.01%

-15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-0.01%

-27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-0.03%

-33.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

0.00%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-0.00%

-18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

0.00%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и SGOV

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

0.05%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

0.13%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

0.20%

+18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

0.24%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

0.24%

+27.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и SGOV

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.72%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSWC and SGOV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSWC has higher volatility (5.22%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор