PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с CLOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSWC с CLOA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock, while CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by BlackRock. Over the past 3 years, CSWC returned 20.78%/yr vs 6.74%/yr for CLOA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у CLOA с доходностью 2.06%.

CSWC

1 день
-1.82%
1 месяц
-3.08%
С начала года
9.39%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.28%
3 года*
20.78%
5 лет*
8.63%
10 лет*
17.04%

CLOA

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.28%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и CLOA

2026 (YTD)202520242023
CSWC
Capital Southwest Corporation		9.39%14.28%2.14%42.89%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		2.06%5.44%7.25%8.38%

Correlation

The correlation between CSWC and CLOA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

BlackRock AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с AAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с CLOXCLOA с JAAA

Доходность на риск

CSWC vs. CLOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCCLOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
7.45

-6.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
13.98

-11.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

3.34

-2.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

30.02

-28.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

150.47

-144.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. CLOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCCLOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

7.45

-6.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

5.22

-4.83

Просадки

Сравнение просадок CSWC и CLOA

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и CLOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCCLOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-1.34%

-66.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-0.18%

-15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-1.13%

-26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

0.00%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-0.05%

-18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

0.04%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и CLOA

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCCLOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

0.15%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

0.48%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

0.71%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

1.32%

+21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

1.32%

+26.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и CLOA

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности CLOA в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		4.96%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.72%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Часто задаваемые вопросы

CSWC and CLOA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSWC has higher volatility (5.22%) compared to CLOA (0.15%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs CLOA's -1.34%.

CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и CLOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор