PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSW с WCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSW с WCN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CSW (CSW Industrials Inc) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSW in Specialty Industrial Machinery, WCN in Waste Management. Over the past year, CSW returned -5.19% vs -18.06% for WCN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSW и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSW Industrials Inc (CSW) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%.

CSW

1 день
0.22%
1 месяц
6.52%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-13.70%
1 год
-5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WCN

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-18.06%
3 года*
4.83%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSW и WCN

2026 (YTD)2025
CSW
CSW Industrials Inc		-6.92%-4.50%
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.24%-7.46%

Correlation

The correlation between CSW and WCN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

CSW:

$6.68

WCN:

$5.48

Коэффициент P/E

CSW:

40.79

WCN:

28.30

Коэффициент PEG

CSW:

2.65

WCN:

1.34

Коэффициент P/S

CSW:

4.22

WCN:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

CSW:

$1.08B

WCN:

$9.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSW:

$453.68M

WCN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

CSW:

$211.08M

WCN:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSW Industrials Inc

Waste Connections, Inc.

Часто сравнивают с CSW:
CSW с CRMCSW с MSADYCSW с APHCSW с CWCSW с FIXCSW с EMECSW с ANF
Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD

Доходность на риск

CSW vs. WCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSW
Ранг доходности на риск CSW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSW c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWWCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.83

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-1.10

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.86

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.84

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-1.56

+1.21

CSW vs. WCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSW на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа WCN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSW и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSW и WCN

Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и WCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWWCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-68.85%

+43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-21.69%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.49%

-21.74%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-8.40%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

11.64%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSW и WCN

CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWWCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

5.68%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

18.01%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

21.77%

+18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

19.36%

+20.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

19.71%

+20.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSW и WCN

Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности WCN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSW
CSW Industrials Inc		0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSW и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
308.96M
2.37B
(CSW) Общая выручка
(WCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSW и WCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CSW Industrials Inc и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
41.0%
0
Активы портфеля
CSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

CSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

CSW and WCN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSW has higher volatility (12.20%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs WCN's -68.85%.

CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSW и WCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор