Сравнение CSW с TDG
CSW (CSW Industrials Inc) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSW in Specialty Industrial Machinery, TDG in Aerospace & Defense. Over the past year, CSW returned -8.02% vs -6.51% for TDG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -5.55%.
CSW
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
Сравнение доходности по годам CSW и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -7.13% | -4.50% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | -3.04% |
Correlation
The correlation between CSW and TDG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.55B
TDG:
$73.10B
CSW:
$6.68
TDG:
$34.79
CSW:
40.71
TDG:
36.10
CSW:
2.65
TDG:
1.07
CSW:
4.21
TDG:
7.69
CSW:
$1.08B
TDG:
$9.50B
CSW:
$453.68M
TDG:
$5.61B
CSW:
$211.08M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. TDG — Ранг доходности на риск
CSW
TDG
Сравнение CSW c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.26 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.44 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и TDG
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -62.64% | +37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -25.30% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -17.18% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -7.95% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 14.75% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и TDG
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 9.84% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 21.88% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.46% | 28.32% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 27.96% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 33.83% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и TDG
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TDG в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и TDG
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and TDG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.34%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs TDG's -62.64%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор