Сравнение CSW с MSFT
CSW (CSW Industrials Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, CSW returned -5.19% vs -15.16% for MSFT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSW и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам CSW и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 3.18% |
Correlation
The correlation between CSW and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.56B
MSFT:
$2.98T
CSW:
$6.68
MSFT:
$16.79
CSW:
40.79
MSFT:
23.81
CSW:
2.65
MSFT:
1.67
CSW:
4.22
MSFT:
9.37
CSW:
4.34
MSFT:
7.18
CSW:
$1.08B
MSFT:
$318.27B
CSW:
$453.68M
MSFT:
$217.41B
CSW:
$211.08M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CSW
MSFT
Сравнение CSW c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.45 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.92 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и MSFT
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -69.38% | +44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -33.91% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -25.79% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -21.78% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 16.56% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и MSFT
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 10.74% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 22.41% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 25.54% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 26.68% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 27.07% | +13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и MSFT
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и MSFT
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs MSFT's -69.38%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор