PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVZX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVZX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Al Frank Fund (VALAX).

CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVZX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVZX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		2.66%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, CSVZX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSVZX имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции VALAX немного впереди с 12.70%.

CSVZX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.66%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.72%
3 года*
16.71%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.69%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Al Frank Fund

Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с VTVCSVZX с AUXFXCSVZX с NEIMXCSVZX с CBALXCSVZX с CTCAXCSVZX с CDDYXCSVZX с AVERX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий CSVZX и VALAX

CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

CSVZX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVZX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVZXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.76

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.40

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.60

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

10.90

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVZX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVZX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVZX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVZXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.24

Корреляция

Корреляция между CSVZX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVZX и VALAX

Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		8.09%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CSVZX и VALAX

Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVZXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-61.26%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.03%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-25.81%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-38.22%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-5.95%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-10.83%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.10%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVZX и VALAX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) составляет 4.68%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVZXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.58%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.83%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

18.74%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

17.75%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

19.31%

-0.61%