Сравнение CSVZX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVZX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVZX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 0.27% | 27.92% | 12.82% | 5.78% | -0.84% | 26.61% | 6.43% | 26.89% | -12.12% | 19.05% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -2.29% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVZX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции CSVZX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.42% против 4.36% соответственно.
CSVZX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.42%
HDCTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVZX и HDCTX
CSVZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
CSVZX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
CSVZX
HDCTX
Сравнение CSVZX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVZX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.66 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.63 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 4.43 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVZX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CSVZX и HDCTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVZX и HDCTX
Дивидендная доходность CSVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVZX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class | 8.29% | 8.31% | 3.54% | 3.67% | 1.56% | 5.89% | 7.41% | 6.92% | 4.95% | 3.73% | 6.95% | 4.61% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок CSVZX и HDCTX
Максимальная просадка CSVZX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVZX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVZX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -59.05% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -6.95% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -18.22% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -19.43% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.95% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -6.45% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.56% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVZX и HDCTX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CSVZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVZX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.82% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 6.23% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 11.05% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 10.49% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 11.44% | +7.25% |