PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%2.77%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий CSTAX и PALDX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

CSTAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.12

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.65

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.42

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

6.83

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.12

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между CSTAX и PALDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и PALDX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и PALDX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-26.16%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-8.20%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-20.47%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-5.96%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.16%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.70%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и PALDX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.05%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

5.86%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

11.52%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

12.08%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

12.75%

-6.93%