PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTAX с CONWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSTAX (American Funds College 2027 Fund) and CONWX (Concorde Wealth Management Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CSTAX returned 4.97%/yr vs 8.28%/yr for CONWX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTAX charges 0.41%/yr vs 1.41%/yr for CONWX.

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.28% соответственно.

CSTAX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.47%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.97%

CONWX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.66%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.29%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		1.30%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		7.66%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Correlation

The correlation between CSTAX and CONWX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.66

Over the past year, the correlation between CSTAX and CONWX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с SIFAXCSTAX с FHLKXCSTAX с VASGXCSTAX с MAPOXCSTAX с AMBFXCSTAX с FKINX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FRGAXCONWX с FDFIXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с ATLAXCONWX с VTTVXCONWX с AMBFX

Доходность на риск

CSTAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXCONWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.42

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.55

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.58

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

13.26

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.77

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и CONWX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и CONWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-26.09%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.68%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-9.86%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-12.49%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-26.09%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.50%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.78%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.27%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и CONWX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.10%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.56%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

5.16%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

6.97%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

10.20%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

11.10%

-5.31%

Сравнение комиссий CSTAX и CONWX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и CONWX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CONWX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.43%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.20%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Часто задаваемые вопросы

CSTAX and CONWX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONWX has higher volatility (1.56%) compared to CSTAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, CSTAX dropped -14.52% vs CONWX's -26.09%.

CONWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTAX и CONWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор