PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с PSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции PSF по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.66% соответственно.

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с DPIIXPSF с FCVSX

Сравнение комиссий CSRSX и PSF

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

CSRSX vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.61

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.84

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.72

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

2.80

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PSF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между CSRSX и PSF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и PSF

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PSF в 7.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и PSF

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-55.01%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.42%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-40.80%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-55.01%

+13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-9.62%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.00%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.41%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и PSF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) составляет 4.45%, в то время как у Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.14%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

6.54%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

11.37%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.60%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

21.11%

-0.55%